Роман «Грэй» определён автором как городское фэнтези, ужасы и триллер. Действительно, это остросюжетное фэнтези в узнаваемых локациях и «легендах» как Санкт-Петербурга, так и любого другого крупного города. Присутствуют теневая организация сатанистов (названных здесь «готами») с иерархией средневекового мистического Ордена, ведьмы и экстрасенсы, исцеления и сглазы, клады и чёрные копатели. С ними соседствуют мифологизированные золотая молодёжь, криминальные и силовые структуры. Это современный мир, в котором «волшебство» никого не удивляет своим существованием настолько, что его носителей изучают научные сотрудники и эксплуатируют блатные авторитеты, а на задержание летающей девочки высылается несколько подразделений спецназа Национальной гвардии. Вот «ужасы» здесь роли не играют совершенно, поскольку все элементы «ужасного» не способны и, более того, даже не призваны напугать кого-либо. Наличие артефакта, общение с духом, обучение владению силой и её применение органично ложатся в специфику описываемой магической системы жанра фэнтези, не выходя за его границы.